|
| |
|
| |
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek
Název práce: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění Autor: Radek Hendrych Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. e-mail vedoucího: cipra@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prostor věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr...
|
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek
Název práce: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění Autor: Radek Hendrych Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. e-mail vedoucího: cipra@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prostor věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr...
|
|
|
Vliv počasí na spekulativní pohyby burzy
Horáček, Jan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Křepelová, Marika (oponent)
Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995Tato práce si klade za cíl posoudit vliv změn nálady v důsledku změn počasí na spekulativní pohyby burzovních indexů. Zahrnuty jsou indexy PX, SAX, ATX a DAX. Za tímto účelem analyzuje vazbu mezi denní mírou oblačností a vývojem cen akcií od roku 1995 po rok 2012. Práce také porovnává různé typy modelů, se zaměřením na systémy zdánlivě nesouvisejících rovnic. Prokázán je mírný negativní vliv oblačnosti pro indexy PX a ATX. Systémové modely vykazují v některých případech lepší výsledky. Vazba mezi oblačností a akciovým trhem není shledána dostatečně silnou pro obchodní využití. po rok 2012. Práce také porovnává různé typy modelů, se zaměřením na systémy zdánlivě nesouvisejících rovnic. Prokázán je mírný negativní vliv oblačnosti pro indexy PX a ATX. Systémové modely vykazují v některých případech lepší výsledky. Vazba mezi oblačností a akciovým trhem není shledána dostatečně silnou pro obchodní využití.
|
|
|
Regionální vnější ekonomické vztahy
VAVERA, Jiří
Studie "vnější ekonomické vztahy regionu" se zabývá otázkami, jak subjekty ve vybraném regionu (okres Prachatice) vedou své hospodářství ve vztahu k subjektům z jiných územních celků a jak tyto hospodářské interakce hromadně popsat. Cílem je charakterizovat vnější ekonomické vztahy regionu na úrovni nižší, než je národní hospodářství jako celek. Literární přehled cituje autory z oboru regionálních věd. Jsou v něm shrnuty základní metody výzkumu dané problematiky. Hlavní část práce popisuje sběr dat o ekonomických aktivitách na dvou úrovních vnějších regionálních vztahů, LAU1 - NUTS1 a LAU1 - LAU1. Data o obratu zboží 114 podniků se subjekty ze zemí EU za roky 2004 ? 2009 na úrovni LAU1 ? NUTS1 byla získána z databáze Intrastat. Údaje o meziregionální směně na úrovni LAU1 ? LAU1 byly získány z účtů tří firem z Prachaticka. Všechna data jsou prezentována několika způsoby v tabulkách, grafech i mapách a také komentována. V práci je také formulován vzorec objektivizující meziregionální vzdálenost tak, aby odpovídala jejímu negativnímu vlivu na velikost meziregionálních vztahů. Převrácená hodnota uvedené vzdálenosti (index) může být použita k predikci těchto vztahů. V závěru práce je hypotéza o platnosti vzorce (indexu) statisticky testována a potvrzena.
|
host ::
RSS.